Uso de los estimadores HC en presencia de heterocedasticidad multiplicativa

Andres Felipe Hoyos Martin ()

No 14564, Icesi Economics Working Papers from Universidad Icesi

Abstract: Este trabajo muestra el uso de los tipos de matrices de covarianza consistentes de heterocedasticidad (HCCM, por sus siglas en ingles) o estimadores HC, en presencia de diferentes niveles de heterocedasticidad multiplicativa y diferentes tamanos de muestra. Además se analiza el comportamiento de estas con diferentes tipos de distribución de la variable independiente. Se realiza una simulación de Monte Carlo para observar el poder y el tamano de la pruebas en la inferencia sobre el parámetro estimado que acompana la variable independiente del modelo. Se encuentra que en presencia de niveles bajos de heterocedasticidad y muestras pequenas, las pruebas pierden poder aunque se observa de manera general que la corrección HC3, es la mejor comportada.

Keywords: Heterocedasticidad multiplicativa; Matriz de covarianza consistentede heterocedasticidad (search for similar items in EconPapers)
Pages: 10
Date: 2015-03-02
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