Économétrie du portefeuille: l’approche de l’information

Jean-Michel Courtault ()

No 1994024, Discussion Papers (REL - Recherches Economiques de Louvain) from Université catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES)

Abstract: Dans cet article nous développons l'approche de l'information de Theil [1975] au problème de la sélection de portefeuille. L'équation matricielle fondamentale de la théorie de la sélection de portefeuille est résolue et les propriétés des demandes d'actifs sont étudiées. L'accent est mis en particulier sur l'étude des effets de substitution spécifiques et généraux et des effets richesse. Nous proposons un modèle de sélection de portefeuille analogue au modèle de consommation dit «modèle de Rotterdam ». Enfin nous étudions les implications de nos résultats pour le modèle de Parkin [1970].

JEL-codes: C50 G11 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 37
Date: 1994-06-01
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