Perspectiva historica de los modelos ARIMA y su utilidad en el analisis economico

Antoni Espasa

Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History, 1991, vol. 9, issue 3, 541-549

Abstract: Con el trabajo de J. Fourier en 1807, en el que se demuestra que una serie temporal se puede aproximar tanto como se quiera mediante la suma de términos de senos y cosenos, podemos decir que nace el Análisis de Series Temporales (AST). No obstante, esta expansión de Fourier es solamente válida para series determinísticas y, durante todo el siglo XIX y primeros años del XX, en el AST el enfoque determinístico fue el único que prevaleció. En tal conrexto, la discrepancia entre los valores de los modelos y los datos reales se atribuía a un elemento residual estocástico.Siguiendo a Yaglom (1962), p. 4, podemos decir que los primeros intentos de introducir un enfoque estocástico en el AST se encuentran en Bachelier (1912), pero fue en los años treinta, con los trabajos de Slutski (véase Slutski, 1960), Kolmogorov (véase Kolmogorov, 1931 y 1950) y Kinchin (1934), cuando empieza a construirse una teoría general sobre procesos estocásticos.

Date: 1991
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