Relaciones entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos: Evidencia de cointegración y Causalidad de Granger

Juan Carlos Bonifacio Ramírez ()
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Juan Carlos Bonifacio Ramírez: Division of Economics, CIDE, Postal: Carretera México-Toluca 3655, México, D.F. 01210, México

No TESG 003, Graduate theses (Spanish) from CIDE, División de Economía

Abstract: En este trabajo se analiza la relación de causalidad de Granger y la cointegración entre el mercado bursátil de Estados Unidos y los sectores de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto con la finalidad de hallar posibilidades de diversificación para las inversiones realizadas en estos países. El análisis sigue la ruta de las pruebas clásicas de causalidad de Granger y cointegración de Johansen, además, del método de Toda-Yamamoto.

Keywords: Causalidad de Granger; mercado bursátil; Estados Unidos; México (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C58 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 87 pages
Date: 2016-06
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