Determinación del tamaño mínimo de la serie de tiempo en el pronóstico del PIB trimestral en México

Juan Ruiz-Ramírez, Jerónimo Jiménez Juan, Gabriela Eréndira Hernández-Rodríguez and Oscar González Muñoz

Observatorio de la Economía Latinoamericana, 2013, issue 178

Abstract: El modelo ARIMA es útil en el pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) el cual es sensible al tamaño de la serie de tiempo y al desconocerse su tamaño de muestra óptimo, se realizó la determinación del tamaño mínimo de la serie de tiempo en el pronóstico del PIB trimestral en México. Para ello, se utilizó el PIB del primer trimestre del 1993 al último trimestre del 2011 y con el software E-Views y el modelo ARIMA (3,1,2) se realizó el pronóstico del PIB del primer trimestre de 2012.

Keywords: Tamaño de muestra óptimo; pronóstico; PIB; modelo ARIMA; coeficiente de variación; modelo de regresión. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
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