Inleiding tot robuuste statistiek. Elementen van theorie en bedrijfseconomische toepassingen

C. Croux and K. Joossens

Review of Business and Economic Literature, 2005, vol. L, issue 2, 287-310

Abstract: Vele vaak gebruikte statistische methoden geven onbetrouwbare resultaten in de aanwezigheid van uitschieters. Robuuste statistische methoden blijven goed werken wanneer er atypische observaties aanwezig zijn of wanneer er niet perfect aan andere modelvoorwaarden voldaan is. Ofschoon de theorie van de robuuste statistiek zich reeds sinds enkele decennia ontwikkeld heeft, is het pas recentelijk dat robuuste schatters ook snel uitgerekend kunnen worden en in algemene statistische software pakketten opgenomen zijn. Toegepaste economen kunnen nu dan ook zonder problemen gebruik maken van robuuste schatters wanneer ze vrezen dat er uitschieters aanwezig zijn in hun gegevensbestanden. In dit artikel geven we een korte inleiding tot de theorie van de robuuste statistiek, aangevuld met verschillende voorbeelden uit de bedrijfseconomie.

Date: 2005
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/121420/1/TEM-2_05_Croux.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ete:revbec:20050205

Access Statistics for this article

More articles in Review of Business and Economic Literature from KU Leuven, Faculty of Economics and Business (FEB), Review of Business and Economic Literature Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by library EBIB ().