Utilidade Esperada Subjetiva com Descrição Imperfeita das Consequências

Antonio Cesar Zanetti

No 09_12, Working Papers from Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

Abstract: Este artigo reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma consequência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.

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