Optimizarea portofoliului de actiuni pe piața de capital

Căpățînă Adrian-Nicolae ()
Additional contact information
Căpățînă Adrian-Nicolae: Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Journal of Financial Studies, 2019, vol. 7, issue 4, 216-232

Abstract: Această lucrare iși propune să analizeze diverse modele de optimizare a investițiilor în acțiuni pe piața de capital din România. Cercetarea prezintă interes atât pentru instituții finanaciare precum fonduri de investiți, fonduri de pensii sau bănci, cât și pentru investitori individuali. Lucrarea este structurată pe 3 capitole. Primul capitol oferă o scurtă descriere teoretică a teoriei portofoliului privind optimizarea pe piața de capital și prezentarea unei literaturi de specialitate relevante. Al doilea capitol reprezintă metodologia studiului de caz și descrierea setului de date, mai exact constituirea portofoliului de acțiuni. Ultimul capitol reprezintă partea aplicativă a acestei lucrări. Aici vor fi prezentate rezultatele si analiza metodelor de optimizare a portofoliului.

Keywords: optimizare; diversificare; portofoliu de acțiuni; value-at-risk (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G11 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://revista.isfin.ro/wp-content/uploads/2020/07/5.5_Capatina_Adrian-NR7.pdf (application/pdf)
https://revista.isfin.ro/2020/07/30/optimizarea-po ... an-nicolae-capatina/ (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:fst:rfsisf:v:7:y:2019:i:4:p:216-232

Access Statistics for this article

Journal of Financial Studies is currently edited by Raluca Ladaru

More articles in Journal of Financial Studies from Institute of Financial Studies Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Cosmin Catalin Olteanu ().