Deux modeles d'equilibre de marche: le portefeuille de Markowitz et le CAPM

P. Paquay

Liege - Groupe d'Etude des Mathematiques du Management et de l'Economie from UNIVERSITE DE LIEGE, Faculte d'economie, de gestion et de sciences sociales, Groupe d'Etude des Mathematiques du Management et de l'Economie

Abstract: Notre but dans cet article est de montrer comment des theories mathematiques classiques et a priori abstraites peuvent trouver de tres belles applications dans le domaine financier. Le cas de la gestion des portefeuilles et du CAPM sont d'autant plus remarquables qu'ils restent encore aujourd'hui des references en finance en raison de leur grande simplicite; fournissant ainsi la preuve, s'il en etait encore besoin, que theorie et applications pratiques ne sont pas deux domaines a tout jamais disjoints.

Keywords: MARCHE FINANCIER; RISQUE; MODELES ECONOMIQUES (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C50 G10 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 19 pages
Date: 1998
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