UNE VALEUR D’AVERSION AU RISQUE DANS UN JEU COOPÉRATIF À UTILITÉS TRANSFÉRABLES

Anselme Njocke ()
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Anselme Njocke: CATT - Centre d'Analyse Théorique et de Traitement des données économiques - UPPA - Université de Pau et des Pays de l'Adour

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Abstract: Alors que la valeur de Shapley est construite à partir du principe : « à chacun selon sa contribution », nous proposons une valeur d'aversion au risque dans un jeu coopératif fondée sur l'indice de prudence (ou la capacité d'influence) d'un joueur dans une négociation, et sur l'ordre de formation des coalitions. Notons que la valeur de Shapley (1953) et la valeur solidaire de Nowak et Radzik (1994) sont généralisées par la prise en compte de l'aversion au risque. L'idée centrale de ce papier est que la contribution marginale d'un joueur fait l'objet d'un partage entre ce joueur et les autres joueurs déjà présents dans la constitution de la grande coalition . La répartition de la contribution marginale d'un joueur repose sur l'idée que les autres joueurs peuvent lui contester l'appropriation totale de cette contribution marginale et il le sait. Il ne va donc revendiquer que ce dont il est sûr de s'approprier. Dès lors qu'il existe des joueurs timorés, la valeur d'aversion au risque est efficiente, additive, non nécessairement individuellement rationnelle, non nécessairement neutre et non nécessairement « dummy ».

Keywords: Indice de prudence; joueur timoré absolu; joueur vaillant absolu (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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Published in Finance India, 2015, XXIX (4)

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