Modélisation de la longévité de populations d’assurés: une approche par crédibilité

Pierre-Emmanuel Thérond

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Abstract: La modélisation de la longévité est un élément important tant en termes de gestion des risques, que de détermination des exigences de solvabilité des assureurs vie. Ceux-ci sont confrontés aux problématiques de la taille restreinte des portefeuilles et de la profondeur d'historique pour calibrer de manière robuste les modèles usuels utilisés sur des populations nationales. Ceci les conduit généralement à se positionner à une référence et à ne pas tenir compte de l'hétérogénéité entre les différents portefeuilles couvrant des risques en cas de vie. Nous proposons une approche par crédibilité permettant d'intégrer cette hétérogénéité et de disposer d'un processus de mise à jour des hypothèses best estimate pour les différents portefeuilles. Le modèle est mise en œuvre sur 14 portefeuilles d'assurance présentant des caractéristiques et des niveaux de risque variés. Travail en cours avec Yahia Salhi et Jean-Baptiste Coulomb.

Date: 2018-10-03
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Published in Actuariat et Risques Contemporains, Oct 2018, Paris, France

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