Estimation des effets de court terme et de long terme des décisions marketing: Les modèles VAR, la modélisation ECM et la théorie de la cointégration

Mouloud Tensaout ()
Additional contact information
Mouloud Tensaout: GAINS - ARGUMANS - Atelier De Recherche En Gestion De L'université Du Mans - GAINS - Groupe d'Analyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux - UM - Le Mans Université

Post-Print from HAL

Abstract: La théorie marketing a mis en évidence plusieurs facteurs qui peuvent influencer durablement les performances d'une marque. Cet article propose d'étudier l'existence de ces effets par une méthodologie fondée sur les modèles VAR, la théorie de la cointégration et la modélisation VECM. Elle comporte trois étapes : — d'abord des tests de racine unitaire sont effectués pour déterminer si les variables sont stationnaires ou évolutives; — lorsque celles-ci sont non-stationnaires des tests de cointégration sont réalisés pour vérifier l'existence d'une relation de long terme entre ces variables et l'estimation éventuelle de leur représentation VECM par des méthodes appropriées; — et enfin, les fonctions de réponse impulsionnelle sont utilisées pour analyser les effets permanents sur les variables d'un choc exogène sur l'une d'elles. Cette méthodologie est illustrée par une application portant sur la relation entre la publicité et les ventes. Les résultats montrent que dans les marchés évolutifs, les effets des investissements publicitaires sur les ventes persistent dans le temps.

Keywords: cointégration; court terme; VECM; fonction de réponse impulsionnelle; long terme; publicité; racine unitaire; stationnarité; VAR; ventes (search for similar items in EconPapers)
Date: 2000-06-01
References: Add references at CitEc
Citations:

Published in Recherche et Applications en Marketing (French Edition), 2000, 15 (2), pp.59-79. ⟨10.1177/076737010001500204⟩

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-02018590

DOI: 10.1177/076737010001500204

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().