Dynamic programming and mean-variance hedging

Jean-Paul Laurent () and Huyen Pham ()
Additional contact information
Jean-Paul Laurent: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Huyen Pham: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Post-Print from HAL

Date: 1999-01
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (34)

Published in Finance and Stochastics, 1999, ⟨10.1007/s007800050053⟩

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-03675953

DOI: 10.1007/s007800050053

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().