Asymptotics of Cholesky GARCH models and time-varying conditional betas

Serge Darolles, Christian Francq () and Sébastien Laurent ()
Additional contact information
Serge Darolles: DRM - Dauphine Recherches en Management - Université Paris Dauphine-PSL - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris
Sébastien Laurent: AMSE - Aix-Marseille Sciences Economiques - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - AMU - Aix Marseille Université - ECM - École Centrale de Marseille - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Aix-Marseille Graduate School of Management

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Date: 2018-06
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Published in Journal of Econometrics, 2018, 204 (2), pp.223-247. ⟨10.1016/j.jeconom.2018.02.003⟩

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DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.02.003

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