Estimating structural VARMA models with uncorrelated but non-independent error terms

Y. Boubacar Mainassara and Christian Francq ()
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Y. Boubacar Mainassara: LMB - Laboratoire de Mathématiques de Besançon (UMR 6623) - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - UFC - Université de Franche-Comté - UBFC - Université Bourgogne Franche-Comté [COMUE], UFC - Université de Franche-Comté - UBFC - Université Bourgogne Franche-Comté [COMUE]
Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2011-03
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Published in Journal of Multivariate Analysis, 2011, 102 (3), pp.496-505. ⟨10.1016/j.jmva.2010.10.009⟩

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DOI: 10.1016/j.jmva.2010.10.009

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