Stationarity of multivariate Markov–switching ARMA models

Christian Francq () and J.-M. Zakoı̈an
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Christian Francq: CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - GENES - Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Date: 2001-06
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Published in Journal of Econometrics, 2001, 102 (2), pp.339-364. ⟨10.1016/S0304-4076(01)00057-4⟩

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DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00057-4

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