Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général

Michel Juillard and Tarik Ocaktan ()

PSE-Ecole d'économie de Paris (Postprint) from HAL

Abstract: Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd'hui pour résoudre les modèles d'équilibre général. Après la présentation d'un modèle canonique d'optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d'itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.

Keywords: DSGE . itération sur la fonction de valeur; Projection; Paramétrisation des anticipations; Perturbations (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008-03
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Published in Economie et Prévision, 2008, 183-184, pp.115-126

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
Journal Article: Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général (2008)
Journal Article: Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général (2008)
Working Paper: Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général (2008)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:pseptp:hal-00813425

Access Statistics for this paper

More papers in PSE-Ecole d'économie de Paris (Postprint) from HAL
Bibliographic data for series maintained by Caroline Bauer ().