Méthodes de Monte-Carlo en finance

O. Senhadji El Rhazi (), Wassim Mneja and Abdelaziz Saoudi
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O. Senhadji El Rhazi: UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
Wassim Mneja: UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
Abdelaziz Saoudi: UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

Working Papers from HAL

Abstract: Le but de ce rapport est de produire une valorisation des options américaine à l'aide du calcul de Malliavin. D'abord en discrétisant l'EDP du prix dérivatif. Le calcul de Malliavin et la réduction de variance permettent ensuite une résolution dynamique à l'aide d'un programme en Visual Basic.

Keywords: Valorisation; Option; Calcul; EDP; Stochastic; Malliavian (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004-03-31
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Published in [Rapport de recherche] Pierre and Marie Curie University. 2004

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