Repenser le modèle à correction d'erreurs dans l'analyse macroéconométrique: Une revue

Christian Pinshi

Working Papers from HAL

Abstract: La méthodologie de la cointégration a comblé le vide qui existait entre les théoriciens de l'économie et les économètres dans la compréhension de la dynamique, de l'équilibre et du biais sur la fiabilité de l'analyse macroéconomique et financière, qui est sujette au comportement non stationnaire. Ce papier propose un examen pertinent de la puissance du modèle à correction d'erreurs. Les théoriciens et les économètres ont démontré que le modèle à correction d'erreurs est une machine puissante qui offre à la politique macroéconomique un raffinement des résultats économétriques.

Keywords: Cointégration; Modèle à correction d'erreurs; Inflation; Taux de change (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021-03-16
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