Monotonicity properties of Gittins indices

Thierry Magnac and Jean-Marc Robin

Working Papers from HAL

Abstract: L'objectif de cette contribution est d'étudier les propriétés de monotonicité par rapport à la distribution de probabilité des variables d'état, des décisions optimales dans les problèmes de décision de "bandit". L'ordre des projets dynamiques discrets est obtenu par extension de la notion de dominance stochastique aux processus stochastiques.

Date: 1995-09
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