Pemodelan Yield Curve Untuk Pasar Obligasi Di Indonesia

Paulus Nurwadono and Handy Yunianto
Additional contact information
Handy Yunianto: Bank Indonesia

Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2002, vol. 5, issue 2, 133-146

Abstract: Paper ini berupaya untuk mencari model penyusunan yield curve yang paling layak diterapkan di Indonesia. Ada dua kendala besar dalam penyusunan Indonesian yield curve, yaitu: 1. Tidak adanya obligasi pemerintah dengan tingkat maturity jangka pendek. 2. Proses pemulusan (smoothing process) antar yield dari data yang telah dihitung pada berbagai maturitity.Dengan melihat realitas yang ada di pasar sekunder obligasi pemerintah, eksplorasi terhadap model- model penyusunan yield curve menjadi kajian yang relevan sebelum menentukan model yang paling sesuai bagi kondisi di Indonesia.

Date: 2002
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://bulletin.bmeb-bi.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1501&context=bmeb (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:idn:journl:v:5:y:2002:i:2d:p:133-146

DOI: 10.21098/bemp.v5i2.310

Access Statistics for this article

Bulletin of Monetary Economics and Banking is currently edited by Paresh Narayan

More articles in Bulletin of Monetary Economics and Banking from Bank Indonesia Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Lutzardo Tobing ( this e-mail address is bad, please contact ) and Jimmy Kathon ().