Detección de periodos de crisis del NASDAQ con EEMD -AE

Gerardo Estrada Sánchez, Federico Hernández Álvarez and Andrés Giovanni Camacho Ardila
Additional contact information
Gerardo Estrada Sánchez: Universidad Nacional Autónoma de México, México
Federico Hernández Álvarez: Universidad Nacional Autónoma de México, México
Andrés Giovanni Camacho Ardila: Universidad Nacional Autónoma de México, México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2023, vol. 18, issue 1, 1-26

Abstract: Se propone identificar el inicio y terminación de las crisis por SARS-CoV-2 y subprime en el NASDAQ. Se utilizó el EEMD para la descomposición del índice en series consecutivas con el mismo número de componentes y se calcularon sus coeficientes de correlación, también se analizó el espectro de potencia de la serie original. Se identificaron señales de inestabilidad asociadas a cambios tanto en las correlaciones de los componentes como del espectro del NASDAQ. Se recomienda aplicar el procedimiento sobre otras series y otras crisis; asimismo, el método se basa en la detección de discrepancias, lo que implica ser una herramienta de monitoreo, mas no una de pronósticos cuantitativos. La originalidad del trabajo radica en el uso del EEMD modificado para la descomposición de series consecutivas en el mismo número de componentes, y la utilización del coeficiente de correlación entre componentes y el espectro de la serie original como medidas de estabilidad del sistema. El enfoque mostró ser útil para identificar y anticipar grandes cambios en el comportamiento de una serie de tiempo.

Keywords: EMD; EEMD; análisis espectral; mercados financieros; crisis financieras (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C65 D84 G01 G12 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/817 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:imx:journl:v:18:y:2023:i:1:a:4

Access Statistics for this article

More articles in Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance) from Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF
Bibliographic data for series maintained by Ricardo Mendoza ().