Cuantificación del riesgo operacional mediante modelos de pérdidas agregadas y simulación de Monte Carlo

Marco Flores ()
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Marco Flores: Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Politécnica del Ejército, Quito, Ecuador

Analítika, 2013, vol. 5, issue 1, 39-48

Abstract: En este actículo se presenta un software diseñado para estimar la dotación de capital por Riesgo Operacional (RO) utilizando modelos de pérdidas agregadas, siguiendo los requerimientos planteados en Basilea II y utilizando el método Monte Carlo para la solución numérica. Este sistema estima y analiza los parámetros de las funciones de frecuencia y severidad para luego simular la distribución por pérdidas agregadas (LDA), y finalmente calcular la dotación de capital. Para validar la propuesta, se incluyen los resultados de varios experimentos de casos simulados y reales, bajo distintas funciones de distribución clásicas.

Keywords: Riesgo Operacional; Monte Carlo; distribución de pérdidas; Basilea II; VaR; OpVar; software (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: A13 A30 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
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