La volatilidad del mercado de acciones español

Amado Peiró Giménez
Additional contact information
Amado Peiró Giménez: Universitat de València

Working Papers. Serie EC from Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. (Ivie)

Abstract: This paper analyzes the volatility of the Spanish stock market. Using dai1y returns of the 1986-1990 period and monthly returns of the 1941-1990 period, its evolution and main features are described. Finally, different models of our stock market volatility are presented. En este trabajo se analiza la volatilidad del mercado de acciones español. Utilizando rendimientos diarios del período 1986-1990 y mensuales del período 1941-1990, se describe su evolución y se señalan algunos de sus rasgos básicos. Posteriormente se presentan diversas modelizaciones de la volatilidad de nuestro mercado de acciones.

Pages: 38 pages
Date: 1992-11
References: Add references at CitEc
Citations:

Published by Ivie

Downloads: (external link)
http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasec/wpasec-1992-12.pdf Fisrt version / Primera version, 1992 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ivi:wpasec:1992-12

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers. Serie EC from Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. (Ivie) Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Departamento de Edición ().