Robustezza delle procedure di stima dei parametri nei modelli multilivello

Pier Alda Ferrari and Nadia Solaro (nadia.solaro@unimib.it)

Departmental Working Papers from Department of Economics, Management and Quantitative Methods at Università degli Studi di Milano

Abstract: Scopo del presente studio è l'esame della robustezza delle procedure iterative di stima di massima verosimiglianza nei modelli multilivello, ottenute assumendo che gli errori di primo livello e gli effetti casuali abbiano legge di distribuzione normale mul-tivariata. Alcuni autori (Verbeke and Lesaffre (1997), Hox and Maas (2001)) hanno già affrontato il problema della robustezza ipotizzando per gli effetti casuali distribuzioni alternative alla normale, quali: un miscuglio di distribuzioni normali, la distribuzione lognormale, la distribuzione chi-quadrato. Qui si assume che gli effetti casuali abbiano distribuzione multivariata con potenza esponenziale (MEP). L'indagine in merito alla ro-bustezza ` e condotta mediante simulazione; a tal fine, si ` e reso necessario sviluppare una procedura originale per generare le pseudo-determinazioni dalla distribuzione MEP

Keywords: modello multilivello; distribuzione multivariata con potenza esponenziale (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004-01-01
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