Optimalisasi Risiko Saham Menggunakan Optimalisasi Portofolio Markowitz (Studi Kasus Saham Di Indonesia)

Ansari Saleh Ahmar and Andi Nurani Mangkawani Arifin
Additional contact information
Ansari Saleh Ahmar: Universitas Negeri Makassar

No 5v27k, INA-Rxiv from Center for Open Science

Abstract: Perdagangan saham di Indonesia dan di dunia yang kadang naik dan kadang turun membuat seorang investor harus berpikir keras agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dan risiko yang minimal. Investor dapat mengurangi risiko dengan melakukan diversifikasi investasi. Salah satu investasi diversifikasi adalah portofolio. Teori portofolio dibentuk dengan asumsi bahwa investor dengan tepat dapat memilih aset portofolio dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari tingkat risiko tertentu. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menyajikan bagaimana menentukan portofolio optimal menggunakan Markowitz Portofolio Model. Markowitz teori portofolio ditekankan pada memaksimalkan return ekspektasi (mean) dan meminimalkan risiko (varians) dalam rangka memilih dan memperoleh portofolio yang optimal.

Date: 2017-10-31
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/59f8fb459ad5a1026d127a3c/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:5v27k

DOI: 10.31219/osf.io/5v27k

Access Statistics for this paper

More papers in INA-Rxiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().