Valuasi Opsi Beli ({\it Call Options}) Eropa bervolatilitas Stokastik dengan menggunakan Modifikasi Metode Karakteristik dan Metode Elemen Hingga

Agah D. Garnadi

No fhbsx, INA-Rxiv from Center for Open Science

Abstract: Dalam tulisan ini, disajikan pemakaian Metode Elemen Hingga dikombinasikan dengan Modifikasi Metode Karakteristik untuk valuasi opsi beli Eropa bervolatilitas stokastik. Nilai opsi beli Eropa bervolatilitas stokastik ini, dinyatakan sebagai persamaan transport konveksi-diffusi yang berevolusi, dengan koefisien bergantung secara spasial untuk suku konveksi dan diffusinya, sehingga bersifat 'cacat' ({\it degenerate}). Dalam approksimasi waktu, digunakan metode splitting 2-langkah. Pada langkah pertama, digunakan Modifikasi Metode Karakteristik, dan langkah kedua digunakan metode implisit (backward Euler). Sedangkan approksimasi spasial digunakan Metode Elemen Hingga, dengan menggunakan basis elemen bilinear. Penggunaan Modifikasi Metode Karakteristik, memerlukan interpolasi untuk setiap langkahnya, dalam tulisan ini digunakan interpolasi biharmonik. Sebuah kasus dari Opsi beli Eropa untuk pertukaran mata uang asing akan disajikan sebagai contoh untuk hasil numeriknya.

Date: 2017-11-21
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/5a140396594d900272a489b3/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:fhbsx

DOI: 10.31219/osf.io/fhbsx

Access Statistics for this paper

More papers in INA-Rxiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().