Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003

Quan Hoang Vuong

No cmd63, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Vương Quân Hoàng. (2004). Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003. Tạp chí Ứng dụng toán học, Tập II, số 1, tr. 15-30. (Hội Toán học Việt Nam, Hà Nội)

Date: 2004-06-14
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/5ddaa522ab905e000be46b2e/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:cmd63

DOI: 10.31219/osf.io/cmd63

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().