Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

鬼谷 子

No hfgcy, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với tin tức tích cực đến sự biến động của giá tài sản trong tương lai. Ngoài ra, mô hình TARCH có sự phù hợp hơn so với mô hình EGARCH dựa trên sự kiểm tra chỉ tiêu tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) và tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC).

Date: 2021-08-17
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/619dd7c64cb3ac00de2b36f0/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:hfgcy

DOI: 10.31219/osf.io/hfgcy

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().