Xích Markov

Thuong Lai

No sfcju, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Trong toán học, một xích Markov hay chuỗi Markov là một quá trình ngẫu nhiên mô tả một dãy các biến cố khả dĩ trong đó xác suất của mỗi biến cố chỉ phụ thuộc vào trạng thái của biến cố trước đó. Một dãy vô hạn đếm được, trong đó xích thay đổi trạng thái theo từng khoảng thời gian rời rạc, cho ta một xích Markov thời gian rời rạc (DTMC). Một quá trình diễn ra trong thời gian liên tục được gọi là xích Markov thời gian liên tục (CTMC). Chúng được đặt tên theo nhà toán học người Nga Andrey Markov.

Date: 2022-07-16
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/62d3cdb81bb7a531901f367e/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:sfcju

DOI: 10.31219/osf.io/sfcju

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().