Sulla stima degli Undertaking Specific Parameters e la verifica delle ipotesi

Massimo de Felice and Franco Moriconi

No 0009/2015, Working papers of the Department of Economics - University of Perugia (IT) from Università di Perugia, Dipartimento Economia

Abstract: Questo documento illustra il processo di calcolo per la stima degli Undertaking-Specific Parameters (USP) definiti nel regime Solvency II, in collegamento coi sottostanti fondamenti teorici. Gli USP considerati sono le deviazioni standard unitarie relative ai sottomoduli "premium risk" e "reserve risk" dell’assicurazione contro i danni; non sono compresi nell’analisi i fattori di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale. Per ciascun metodo di calcolo delle deviazioni standard unitarie è ripresa l’impostazione formale proposta dalla Commissione Europea; sono richiamati i principi teorici, sono descritte le metodologie adeguate per la verifica delle ipotesi e i test sulla bontà di adattamento ai dati, sono definiti i dati necessari al calcolo e commentati gli aspetti computazionali rilevanti. Questo documento ha finalità pratica; coordina "documentazione utile" su metodologie, criteri, algoritmi, linee di analisi per "la determinazione dei parametri specifici" (come richiesto dall’IVASS nel punto g di [14]). Per renderne piùimmediata l'utilizzazione sono occasionalmente richiamate in modo sintetico nozioni – per esempio sui test delle ipotesi – considerate standard nella prassi operativa.

Pages: 41 pages
Date: 2015-04-02
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