Assessment of Price Risk on Agricultural Inventory Credit under Sparse Data Conditions

David Magaña Lemus ()
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David Magaña Lemus: FIRA

Economia y Sociedad., 2016, issue 34, 106-118

Abstract: El crédito prendario es ampliamente utilizado como un instrumento para satisfacer las necesidades de capital de trabajo. Existen metodologías para evaluar el riesgo de precio para estos esquemas crediticios, tales como modificaciones de valor en riesgo (VaR ) . La mayoría de estos métodos se basan en supuestos de distribución. Sin embargo, cuando el número de observaciones es bajo es difícil refugiarse en el teorema del límite central. La contribución de este trabajo es proponer una metodología para estimar el riesgo de precios a la baja, incluso en presencia de datos escasos. El uso de la metodología se ilustra con el análisis de precios para un producto en particular. El propósito de este modelo de simulación es proporcionar información de apoyo para la toma de decisiones en los procesos de concesión de crédito.

Keywords: crédito prendario; evaluación de riesgo precio; métodos no paramétricos; simulación (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: B41 C14 C15 C18 C40 C53 C63 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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