Valorización de bonos estructurados

Omar Pinedo
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Omar Pinedo: Banco Central de Reserva del Perú

No 2015-016, Working Papers from Banco Central de Reserva del Perú

Abstract: Se propone una metodología para la valorización de bonos estructurados que consiste en dos módulos principales: (1) construcción de curvas cupón cero para descontar los flujos de caja y (2) simulaciones para los flujos de caja de la opción implícita. Para (1) se aplica una metodología de B-Splines penalizados y para (2) se usa un Cuasi Monte Carlo que emplea una secuencia generalizada de Halton.

Keywords: Structured Bonds; Quasi Monte Carlo; P-Splines; Yield curve estimation; Term structure of interest rates; Derivatives valuation. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015-12
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