Le prix du risque

Marie-Claude Beaulieu ()
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Marie-Claude Beaulieu: Département de finance, assurance et immobilier, Faculté des sciences de l’administration, Centre de recherche sur le risque, les enjeux économiques et les politiques publiques (CRREP), Université Laval

L'Actualité Economique, 2017, vol. 93, issue 4, 477-495

Abstract: Dans cet article, j’exploite l’approche développée par Beaulieu, Dufour et Khalaf (2013, 2017) pour montrer comment une méthode robuste aux problèmes d’identification et correcte en échantillons finis peut être utilisée afin d’identifier les facteurs à incorporer dans un modèle d’évaluation d’actifs dans le but de mieux estimer le prix du risque. En fait, lorsque l’incertitude entourant les paramètres du modèle du calcul du prix du risque est importante, elle peut changer de façon significative les décisions d’investissement et de financement. L’approche développée par Beaulieu, Dufour et Khalaf (2013, 2017) permet d’établir conjointement si un modèle est rejeté ou non et s’il est identifié ou non. Trois cadres d’analyse mesurant le prix du risque sont comparés.

Date: 2017
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