Modelli per la struttura a termine con volatilità stocastica (una rassegna critica)

Marisa Cenci ()

No 19, Departmental Working Papers of Economics - University 'Roma Tre' from Department of Economics - University Roma Tre

Abstract: Nel presente lavoro vengono evidenziate le problematiche che hanno portato alla introduzione di modelli per la struttura per scadenza con volatilità stocastica e viene riproposta una lettura dei modelli più noti in letteratura inserendoli a seconda delle loro caratteristiche o tra i modelli affini o tra i modelli nei quali si ipotizza che la volatilità del tasso a breve abbia un andamento di tipo GARCH. Si analizzano inoltre le problematiche connesse con la loro verifica empirica.

Keywords: Struttura a termine; modelli affini; volatilità stocastica (search for similar items in EconPapers)
Pages: 12
Date: 2000-07
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