Derivati e enti locali: commissioni o ipotesi implicite? Il caso del Long Term Collar Swap

Carlo Domenico Mottura

No 99, Departmental Working Papers of Economics - University 'Roma Tre' from Department of Economics - University Roma Tre

Abstract: I contratti del tipo Collar Swap con scadenza a lungo termine rappresentano una tipologia di contratti derivati che è stata oggetto, in questi ultimi anni, di numerose operazioni di finanza derivata da parte di enti locali italiani. Nel lavoro si studia, dal punto di vista tecnico, il problema dell’esistenza e del valore della commissione implicita nel Mark-to-Market del Derivato quotato inizialmente dalla Banca e risultante dal contratto. Parole chiave: strumenti derivati, enti locali, mark-to-market, commissione implicita, volatilità implicita.

Keywords: strumenti derivati; enti locali; mark-to-market; commissione implicita (search for similar items in EconPapers)
Pages: 35
Date: 2008
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