Analiza struktury inwestorow na warszawskim parkiecie w aspeckie fluktuacji indeksu WIG20

Maria Czech
Additional contact information
Maria Czech: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

"e-Finanse", 2010, vol. 6, issue 4, 92-102

Abstract: Celem artykulu jest ocena nastrojow inwestorow indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych na podstawie dynamiki zmian ich udzialow w rynku w latach 2003-2009. Przeprowadzenie badan empirycznych bedzie mialo na celu zbadanie wplywu struktury inwestorow na WIG20. Nastepnym krokiem bedzie dokonanie ekstrapolacji trendu dla okreslenia przyszlego ksztaltowania sie udzialow inwestorow w relacji do prognozy ksztaltowania sie indeksu WIG20. Na podstawie danych gieldowych przedstawionych w postaci szeregu czasowego zostanie wyznaczona tendencja rozwojowa zjawiska. Wyodrebnienie trendu zostanie przeprowadzone metoda analityczna, polegajaca na wyznaczeniu matematycznej funkcji trendu liniowego. Nastepnie za pomoca metody najmniejszych kwadratow (MNK) obliczony bedzie wplyw czynnikow sezonowych i losowych. Po ich oszacowaniu na podstawie modelu multiplikatywnego bedzie mozliwe okreslenie trendu ksztaltowania sie struktury inwestorskiej na GPW w Warszawie.

Keywords: struktura inwestorow; gielda papierow wartosciowych; fluktuacja indeksu WIG20 (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G20 R53 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.e-finanse.com/artykuly/161.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:rze:efinan:v:6:y:2010:i:4:p:92-102

Access Statistics for this article

More articles in "e-Finanse" from University of Information Technology and Management, Institute of Financial Research and Analysis Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Pawel Bochenek ( this e-mail address is bad, please contact ).