Формирование диверсифицированного портфеля акций и прогноз индекса micexbmi

Садовникова Наталья Алексеевна and Богданов Евгений Александрович
Additional contact information
Садовникова Наталья Алексеевна: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Богданов Евгений Александрович: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Общество: политика, экономика, право, 2016, issue 1, 23-26

Abstract: В работе проанализированы отраслевые индексы Московской биржи. Произведена оценка статистической зависимости между ними. Построена оптимизационная модель и получен оптимальный набор индексов. Рассмотрен индекс MICEXBMI. Протестированы трендовые модели для его прогноза. Предложены гармоника Фурье и прогноз индекса MICEXBMI на ее основе. Модель протестирована на статистическую значимость, нормальность распределения остатков, гетероскедастичность, наличие структурных разломов и автокорреляции.

Keywords: ГАРМОНИКА ФУРЬЕ; FOURIER HARMONIC ANALYSIS; ИНДЕКС; INDEX; КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ; CORRELATION COEFFICIENT; МОДЕЛЬ; MODEL; ПРОГНОЗ; FORECAST; СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ; STATISTICAL SIGNIFICANCE (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-dive ... noz-indeksa-micexbmi

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:001457:16681283

Access Statistics for this article

More articles in Общество: политика, экономика, право from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «ХОРС»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().