Соотношение теоретической и реальной фьючерсной цены на поставку акций

Коршунов Олег Юрьевич
Additional contact information
Коршунов Олег Юрьевич: СПбГУ

Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2011, issue 3, 75-84

Abstract: Статья посвящена исследованию соотношения теоретической фьючерсной цены на поставку акций, полученной в предположении эквивалентности фьючерсных и форвардных цен в условиях совершенного рынка и диапазона цен на реальном рынке, внутри которого арбитражные операции невозможны. Получены формулы, позволяющие оценить положение и ширину арбитражного коридора. Показано, что теоретическая фьючерсная цена, как правило, находится выше верхней границы арбитражного коридора. Обсуждается степень влияния арбитражных операций, в рамках предложенной модели их реализации, на формирование цен на рынке фьючерсов на поставку акций.

Keywords: АКЦИЯ; ФЬЮЧЕРС; ЦЕНА; АРБИТРАЖ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-teor ... y-na-postavku-aktsiy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:003571:14639514

Access Statistics for this article

More articles in Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().