Моделирование доходности российских акций на основе макроэкономических миогофакторных моделей

Гельман Сергей Викторович, Маркова Кристина Валерьевна and Смирнова Наталья Александровна
Additional contact information
Гельман Сергей Викторович: СПбГУ
Маркова Кристина Валерьевна: СПбГУ
Смирнова Наталья Александровна: СПбГУ

Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2003, issue 3 (21), 123-130

Abstract: This article presents the results of a theoretical and empirical study in which the authors constructed and tested a multifactor model of the Russian stock dividends. This model was improved by correcting for autocorrelation in residuals and checking for autoregresive conditional heteroscedasity. The article counters conventional wisdom that study of the Russian financial system is necessarily plagued by instability of interdependencies.

Date: 2003
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-doh ... ogofaktornyh-modeley

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:003571:14660077

Access Statistics for this article

More articles in Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().