Некоторые аспекты кредитного риска банка

Федорова Анна Анатольевна
Additional contact information
Федорова Анна Анатольевна: КИТ Финанс Инвестиционный банк

Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2009, issue 4, 185-190

Abstract: В статье предложены два алгоритма моделирования функции распределения убытков кредитного портфеля с учетом коррелированности данных заемщиков методом Монте-Карло. В первом случае эта взаимосвязь учитывалась с помощью ковариационной матрицы убытков по кредитам; во втором с помощью ковариационной матрицы вероятностей дефолтов. Первый алгоритм показал, что чем менее диверсифицирован кредитный портфель, тем меньше величина VaR неожидаемые потери. Второй алгоритм продемонстрировал обратный вывод: чем выше корреляция между дефолтами и менее диверсифицирован портфель, тем выше VaR неожидаемые потери по портфелю.

Keywords: КРЕДИТНЫЙ РИСК; МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО; КОВАРИАЦИОННАЯ МАТРИЦА ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ ПОРТФЕЛЯ; LOSS FUNСTION (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-kreditnogo-riska-banka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:003571:14740797

Access Statistics for this article

More articles in Vestnik of the St. Petersburg University. Series 5. Economics Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().