Функционирование внутренней рейтинговой системы коммерческого банка

Казанский Александр В.
Additional contact information
Казанский Александр В.: Санкт-Петербургский государственный университет

Проблемы современной экономики, 2016, issue 4 (60), 127-131

Abstract: В статье дан анализ теоретических основ построения рейтинговых систем коммерческих банков, принятых в международной практике базельских стандартов. Охарактеризованы как простейшие построения внутренних рейтингов, так и более сложные механизмы рейтинговых оценок, основанных на вероятности дефолта и количественных и качественных показателях деятельности корпоративного клиента Особое внимание уделено модификации на основе внутренних рейтингов систем классификации резервов на возможные потери по ссудам и коэффициентов риска, влияющих на расчет достаточности капитала (норматив ЦБ РФ Н1). Немаловажной частью исследования является также рассмотрение процесса перехода на систему внутренних рейтингов, сопряженных со значительными временными и финансовыми затратами

Keywords: БАЗЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ; КАПИТАЛ ПЕРВОГО УРОВНЯ; РИСК ДЕФОЛТА; ВНУТРЕННИЕ РЕЙТИНГИ; РЕЗЕРВЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ; КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА; СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ; КРЕДИТНЫЙ РИСК; КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА; РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА; ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ; ДИСКРИМИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОДЕЛИ; BASEL STANDARDS; FIRST-LEVEL CAPITAL; DEFAULT RISK; INTERNAL RATINGS; RESERVES FOR THE POSSIBLE LOANS-RELATED LOSSES; RISK COEFFICIENTS; STRESS-TESTING; CREDIT RISK; DEBT SERVICING COEFFICIENTS; RATING SCALE; PRELIMINARY VALIDATION; DISCRIMINATION CAPACITY OF A MODEL (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie ... kommercheskogo-banka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:004883:17008478

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы современной экономики from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «РОСТ»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().