Моделирование и оптимизация хеджирования инвестиционных рисков

Каранашев Анзор Хасанбиевич
Additional contact information
Каранашев Анзор Хасанбиевич: Кабардино-Балкарский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2011, issue 35, 57

Abstract: Доказано, что инвестор, имеющий аддитивную функцию полезности, оптимально хеджирует только случайные изменения ставки по проценту и квадрат рисковых премий.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ХЕДЖИРОВАНИЕ; ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ; ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-i-o ... vestitsionnyh-riskov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14520089

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().