Нелинейное моделирование статистических свойств доходностей финансовых инструментов

Агаев Ильяс Азизович and Куперин Ю. А.
Additional contact information
Агаев Ильяс Азизович: Санкт Петербургский государственный университет
Куперин Ю. А.: Санкт Петербургский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2006, issue 8, 18-27

Abstract: Эта статья посвящена краткому описанию основ часто используемой модели доходностей на финансовых рынках. Она объясняет часто используемые предположения и ограничения подхода, применяемого к прогнозированию распределения доходностей портфеля, и ссылается на исследования и эмпирические доказательства правильности этих предположений.This article is devoted the short description of bases of often used model of profitablenesses in the financial markets. She explains often used assumptions and restrictions of the approach applied to forecasting of distribution of profitablenesses of a portfolio, and refers to researches and empirical proofs of correctness of these assumptions.

Keywords: ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ; ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/nelineynoe-modeli ... ansovyh-instrumentov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14549764

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().