Оптимальные стратегии инвестирования и потребления с учетом инфляционного риска

Наталуха Инна Геннадьевна
Additional contact information
Наталуха Инна Геннадьевна: Кисловодский институт экономики и права

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2008, issue 16, 22-27

Abstract: В работе построена модель финансового инвестирования в непрерывном времени, на основе которой исследуются оптимальные стратегии инвестирования и текущего потребления с учетом стохастической (в том числе немарковской) динамики цен рисковых активов, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. В явном аналитическом виде получены составляющие оптимального портфеля.In work the model of financial investment in continuous time is constructed, on which basis optimum strategy of investment and current consumption taking into account stochastic dynamics of the prices of brave actives, stochastic evolution of parametres of the investment environment and uncertainty of inflation are investigated. In an obvious analytical kind components of an optimum portfolio are received.

Keywords: ИНВЕСТИРОВАНИЕ; СТРАТЕГИЯ; РИСК; ПОРТФЕЛЬ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimalnye-strate ... nflyatsionnogo-riska

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14591300

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().