Использование искусственных нейронных сетей для прогнозирования американского фондового рынка в период кризиса

Головачев С. С.
Additional contact information
Головачев С. С.: МП НИУ-ВШЭ

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012, issue 11 (47), 15

Abstract: В статье рассматривается применение искусственных нейронных сетей на американском фондовом рынке во время мирового финансового кризиса. За основу модели взяты карты самоорганизации (сеть Кохонена) с использованием методов главных компонент и различными вариантами обучения. Также анализируется возможность прогнозирования американского фондового рынка на длительном (10 лет) промежутке времени – для этого в модель добавляется синергетическая сеть Хакена и закладываются элементы из теории информации. Полученные результаты позволяют говорить о разработке новой эффективной искусственной нейронной сети – сети Кохонена-Хакена

Keywords: ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; КАРТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ; СЕТЬ КОХОНЕНА; МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ; СЕТЬ ХАКЕНА; ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭНТРОПИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-isku ... nka-v-period-krizisa

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14787484

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().