Моделирование оптимальных стратегий инвестирование-потребление при немарковой динамике процентных ставок

Каранашев Анзор Хасанбиевич
Additional contact information
Каранашев Анзор Хасанбиевич: Кабардино-Балкарский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2011, issue 36 (12), 37

Abstract: Определены оптимальные стратегии инвестирование-потребление инвестора, извлекающего полезность из промежуточного потребления и/или конечного капитала. Рассмотрен случай, когда реальные процентные ставки описываются гауссовским случайным процессом, а рисковые премии являются детерминированными. При этих предположениях оптимальная инвестиционная стратегия инвестора включает спекулятивный портфель и единственную реальную облигацию, хеджирующую изменения инвестиционных возможностей в реальном выражении, генерируемые многомерным броуновским движением.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ПОРТФЕЛЬ; ИНВЕСТИЦИИ; ОПТИМИЗАЦИЯ; ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ; РИСКОВАННЫЕ АКТИВЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-opt ... e-protsentnyh-stavok

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14815671

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().