Обзор и исследования срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций

Ван Цзян
Additional contact information
Ван Цзян: Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2013, issue 2 (50), 14

Abstract: Статья посвящена построению срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций. В статье рассматривается бывшие исследовании этой темы с 1997 года по 2010 году. На базе данных от Центрального государственного депозитария облигаций Китая строится модель кривой бескупонной доходности с помощью интерполяции Эрмита.

Keywords: КИТАЙ; РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ; СРОЧНАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК; КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/obzor-i-issledova ... kom-rynke-obligatsiy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14882621

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().