«Эффект дня недели» на валютном рынке Forex

Колодко Дмитрий Владимирович
Additional contact information
Колодко Дмитрий Владимирович: Санкт-Петербургский государственный университет

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012, issue 5 (41), 22

Abstract: На финансовых рынках существуют эмпирические закономерности, которые не объясняются теоретическими моделями. Одной из таких закономерностей является «эффект дня недели». Статья посвящена выявлению «эффекта дня недели» на валютном рынке Forex. При этом рассматривается не только поведение не только средних значений доходности, но также и дисперсий, и коэффициентов автокорреляции. Помимо этого, было проведено сравнение наблюдаемых эффектов для разных лет.

Keywords: МИРОВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК; ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ; ДИНАМИКА; СТАТИСТИКА; ЭКОНОМЕТРИКА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/effekt-dnya-nedeli-na-valyutnom-rynke-forex

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:14950396

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().