Оценка вероятности дефолта эмитентов облигаций на основе финансовых показателей

Уртаев Михаил Казбекович
Additional contact information
Уртаев Михаил Казбекович: Национальный Исследовательский Университет – Высшая Школа Экономики

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2013, issue 9 (57), 21

Abstract: В данной статье разрабатывается статистическая модель оценки вероятности дефолта российских эмитентов облигаций. Модель строится на основе данных о дефолтах, произошедших в период финансового кризиса 2008-2009 гг. В качестве основных статистических инструментов используются ROC-анализ и логистическая регрессия. Итоговая модель включает в себя только финансовые переменные и имеет достаточно высокую точность прогноза.

Keywords: КРЕДИТ-СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ; ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА; ROC-АНАЛИЗ; ЛОГИЧТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-veroyatno ... nansovyh-pokazateley

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:15425426

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().